Cara, se você perceber, todo objeto (form, label, picturebox, etc) tem tipos, ex: lblShop_Click, lblShop_MouseMove, Form_Load, Form_Unload, Form_QueryUnload(a que eu usei). Para ver elas basta clicar duas vezes no objeto e depois escolher o "tipo" lá na listbox lá em cima, na direita.
Pois é, eu só fiz mudar o tipo da Form_Load para Form_QueryUnload, que se for traduzido para o pé da letra significa Form_PerguntaAntesDeDescarregar, ou seja, antes da form descarregar o QueryUnload pode fazer com que a msgbox apareça e pergunte. Desculpa se você não entendeu, às vezes não consigo me expressar direito.